Wikipédia : Gentilés

Un gentilé ou ethnonyme est le nom donné aux habitants d’un lieu, un pays, un continent, une région, une province, etc. Il est parfois très différent du toponyme.

Evidemment, en France on a fait un Arrêté en 1993 qui définit la graphie officielle (rien que ça) des habitants des pays et des principales villes du monde.